Estimările pe un orizont de 12 luni, respectiv septembrie 2024 - septembrie 2025, indică majorări ale probabilităţii de nerambursare pe toate segmentele principale de credit, potrivit Raportului asupra stabilităţii financiare al Băncii Naţionale a României.

"Deşi manifestarea riscului de credit a fost limitată până în prezent, preocupările în această privinţă se menţin. În ansamblu, capacitatea sectorului real de onorare a serviciului datoriei a avut evoluţii mixte de la data ultimului Raport, însă se menţine la niveluri adecvate. Pe de-o parte, de la începutul anului 2024, calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nefinanciare de către instituţiile de credit s-a îmbunătăţit, rata creditelor neperformante ajungând la 3,8% în septembrie 2024. Pe de altă parte, în cazul sectorului populaţiei există semne de deteriorare uşoară a calităţii activelor băncilor. Astfel, rata creditelor neperformante a ajuns la valoarea de 3,3% în septembrie 2024, de la 3,2% pe parcursul anului precedent şi de la minimul atins în iunie 2022 (2,96%)", se spune în Raport.

BNR menţionează că, pentru anumite segmente de creditare, riscul de credit este mai ridicat, respectiv în cazul împrumuturilor acordate IMM (rata NPL - rata creditelor neperformante este 4,7% faţă de 2,2% pentru corporaţii, septembrie 2024), al expunerilor faţă de piaţa imobiliară comercială (rata NPL 4,6% faţă de 3,8% la nivelul agregat al companiilor nefinanciare), precum şi în cazul creditelor de consum acordate populaţiei (rata NPL 5,7% faţă de 3,3 la nivelul agregat al populaţiei).

Persistenţa multiplelor incertitudini pe plan economic au determinat evoluţii mixte şi în ceea ce priveşte perspectivele viitoare privind riscul de credit.

"Estimările pe un orizont de 12 luni (septembrie 2024 - septembrie 2025) indică majorări ale probabilităţii de nerambursare pe toate segmentele principale de credit (+1,4 puncte procentuale până la 4,6 la sută pentru credite acordate companiilor nefinanciare, +0,6 puncte procentuale până la 3,5 la sută pentru credite de consum acordate populaţiei şi +0,02 puncte procentuale până la 0,25% pentru creditele ipotecare acordate populaţiei)", se spune în Raport.

Potrivit BNR, poziţia bilanţieră a populaţiei şi firmelor are o influenţă semnificativă asupra capacităţii acestora de onoare a serviciului datoriei, acestea înregistrând evoluţii mixte de la data ultimului Raport. Pe de-o parte, sănătatea financiară a firmelor a înregistrat o degradare în anul 2023 în termeni anuali, observată în majoritatea indicatorilor financiari. În acest context, indicatorul de sănătate financiară a companiilor din România s-a deteriorat la finalul anului 2023 comparativ cu anul anterior, însă continuă să se situeze confortabil deasupra zonei de risc.

În contrast, sectorul populaţiei şi-a consolidat avuţia şi rezistenţa în faţa şocurilor, pe fondul creşterii susţinute a activelor financiare (+7 la sută în iunie 2024 în termeni anuali), dar şi al diminuării ponderii serviciului datoriei în venitul disponibil. Avuţia netă a populaţiei reprezintă circa 39 la sută din avuţia netă naţională, iar activele financiare deţinute contabilizează circa 27 la sută din totalul activelor financiare la nivelul economiei.

BNR menţionează că riscurile cibernetice rămân ridicate în contextul geopolitic tensionat şi al evoluţiei digitalizării şi inteligenţei artificiale, incidentele din sectorul bancar fiind în creştere în ultimii ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a generat
atacuri cibernetice pe scară largă împotriva entităţilor cu sediul în UE. Chestionarul privind evaluarea riscurilor al ABE arată că riscurile cibernetice şi securitatea datelor ocupă cel mai important loc în rândul riscurilor operaţionale, urmate de riscurile de conduită şi juridice, precum şi de fraudă. Banca Centrală Europeană a finalizat testarea rezistenţei cibernetice la stres, care a evaluat modul în care băncile ar reacţiona la un incident de securitate cibernetică sever, dar plauzibil, şi cum s-ar recupera după un astfel de eveniment. În ansamblu, testul de stres a arătat că băncile au instituite cadre de răspuns şi redresare, dar există spaţiu pentru îmbunătăţire.

În plus, intrarea în vigoare a Regulamentului european Digital Operational Resilience Act (DORA) din 17 ianuarie 2025 va oferi un cadru solid care va cere băncilor să-şi intensifice eforturile pentru a promova o cultură a gestionării continue a riscului cibernetic. Acest nou regulament al UE urmăreşte să consolideze securitatea informatică a entităţilor financiare şi să se asigure că sectorul financiar al UE poate rămâne rezistent în cazul unei perturbări operaţionale grave.

Dezvoltarea inteligenţei artificiale la nivelul UE este o prioritate şi pentru Comisia Europeană, care susţine că blocul comunitar trebuie să aibă ambiţia de a fi lider în dezvoltarea inteligenţei artificiale pentru sectoarele sale puternice, de a recâştiga şi de a păstra controlul asupra datelor şi a serviciilor cloud sensibile şi de a dezvolta o susţinere financiară solidă şi forţa de muncă adecvată pentru a sprijini inovaţia în domeniul informaticii şi al inteligenţei artificiale. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)